Triple Screen Trading System - Parte 1.
Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver no comércio financeiro. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo "Trading For A Living" (1993). Ele também falou em várias grandes conferências.
Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante.
E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho? E se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais responder a todas as eventualidades que operam fora de sua medida? O ponto é, porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados não podem funcionar o tempo todo e em todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado, os indicadores de tendência aumentam e emitem sinais de "compra", enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de "venda". Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto, mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro dos intervalos de negociação, os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros.
Para determinar um equilíbrio de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores seguindo a tendência for superior ao número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa.
Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e oscilador. O sistema Elder destina-se a contrariar as insuficiências de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente do mercado. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes exclusivos, ou telas, a cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência.
O problema dos prazos.
Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente.
Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para os comerciantes do dia, os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco).
O essencial desse conceito de cinco fatores é que as decisões comerciais devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois cronogramas. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora.
Uma vez que o comerciante tenha decidido o período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco por mais tempo; e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Os prazos de longo prazo serão gráficos semanais; Gráficos horários serão seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto.
O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente; as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários proporcionam oportunidades a curto quando a tendência diária é descendente.
O Sistema de Negociação do 3 Duck.
O Sistema de Negociação de 3 Ducks.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não criei nem criei este sistema, acabei de adicionar uma ou duas ideias para torná-la minha própria e o nomeei "The 3 duck's Trading System" por motivos óbvios, como você descobrirá mais tarde. O sistema é bastante direto e fácil de usar. Como muitos sistemas de negociação, será mais produtivo quando os preços estiverem se movendo em uma direção e não presos em uma faixa de negociação apertada. É claro que este sistema perdeu comércio e perdeu corridas, mas com gerenciamento de dinheiro adequado e boa disciplina, eu tenho certeza que este sistema irá mantê-lo fora de negócios ruins e lhe dará uma ótima chance de ganhar lucros no mercado Fx. Uma das coisas agradáveis sobre este sistema é que ele irá dizer-lhe rapidamente se os preços estão em uma fase de balanço para cima ou para baixo e impedi-lo de adivinhar! Ele também permitirá que você decida ser um touro ou um urso e negociar na direção dessa tendência. Existem 3 gráficos envolvidos neste sistema: um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1h e um gráfico de 5min. Há 1 indicador, uma média móvel simples de 60 períodos (60 sma) plotada em cada gráfico. Lá você vai, é tão simples.
Passo 1 - Primeiro pato.
A primeira coisa que precisamos fazer é olhar para o nosso maior cronograma (gráfico de 4 horas) e ver se os preços atuais estão acima ou abaixo dos 60 sma. A partir deste gráfico, podemos ver que o preço atual está abaixo dos 60 sma. Isso nos diz que talvez possamos vender.
Passo 2 - Segundo Pato.
A segunda coisa que precisamos fazer é deslizar para o nosso gráfico de 1 hora. Precisamos ver o preço atual abaixo dos 60 sma neste gráfico também, isso nos dá confirmação.
Importante: se o preço atual estivesse acima dos 60 sma neste gráfico, não poderíamos avançar para a etapa 3.
Passo 3 - Terceiro Pato.
Dos passos 1 e 2, os preços atuais precisam estar abaixo dos 60 sma's em cada gráfico. Estamos agora no gráfico de 5 min e estamos olhando para vender quando o preço cruza abaixo dos 60 sma. Para uma confirmação extra, devemos permitir que os preços baixem a última baixa no gráfico de 5 min. Isso significaria que os preços estarão abaixo dos 60 sma nos 3 intervalos de tempo, portanto, todos os 3 Patos estão alinhados na mesma direção.
Stop-Losses: É aqui que você pode criar esse sistema. Se você é um comerciante de curto prazo, você pode colocar sua perda de parada acima das altas nos 5 minutos ou no gráfico de 1 hora. Se você é mais um comerciante posicional, você pode colocar sua perda de parada acima de uma alta no gráfico de 4 h. Você também pode usar um stop-loss fixo, talvez 25-30 pips ou mais da entrada. Tudo depende do tipo de comerciante que você é, então você decide! Outro "truque" que pode ajudá-lo a preservar o capital, se você vender e os preços voltarem acima dos 5 minutos 60 sma por 10 pips (não é um bom sinal), você pode cortar suas perdas antes da perda de stop-loss. Mas se você é comerciante de longo prazo, isso pode não ser um grande negócio para você.
Alvos: O mesmo novamente, depende do tipo de comerciante que você é, mas o alvo pode ser suporte ou níveis de resistência.
Resumo: O exemplo acima foi realizado quando o gbp / usd estava negociando mais baixo, então, obviamente, nós vendemos - o sistema funciona tão bem para comprar oportunidades, basta procurar que os preços estejam acima dos 60 sma nos 3 intervalos de tempo, começando com o passo 1 novamente. Eu gosto tanto deste sistema porque não tenta adivinhar os movimentos dos mercados e escolher os tops e os fundos. O sistema irá rapidamente dizer-lhe para ser um comprador ou um vendedor. É um bom sistema honesto que tenta seguir os preços. Este sistema funciona melhor nos pares de moedas, como o Eur / Usd e o Gbp / Usd, mas não há nada que o impeça de traçar este sistema em qualquer par, mas, como sabemos, alguns pares agem de forma diferente aos outros. A melhor época que encontrei para negociar este sistema são as sessões europeias e americanas. Tome cuidado para ver o que está acontecendo ao seu redor - novos lançamentos econômicos, feriados etc.
Boa sorte com o sistema de comércio de 3 patos.
PS: Você pode ver os exemplos de gráficos acima mencionados na minha página inicial.
3 Patos em um gráfico.
Indicador e modelo anexados.
Eu acho que você terá o mesmo resultado usando;
Eu acho que você terá o mesmo resultado usando;
Sim, você também pode obter o mesmo usando um sma de 60 sma, um sma 720 e um 2880 sma tudo no gráfico de 5 minutos. Eu apenas prefiro olhar para 3 gráficos ao invés de 1, isso ajuda com localizações de stop-loss e enteries, mas isso é só eu!
O Sistema de Negociação de 3 Ducks.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não criei nem criei este sistema, acabei de adicionar uma ou duas ideias para torná-la minha própria e o nomeei "The 3 duck's Trading System" por motivos óbvios, como você descobrirá mais tarde. O sistema é bastante direto e fácil de usar. Como muitos sistemas de negociação, será mais produtivo quando os preços estiverem se movendo em uma direção e não presos em uma faixa de negociação apertada. É claro que este sistema perdeu comércio e perdeu corridas, mas com gerenciamento de dinheiro adequado e boa disciplina, eu tenho certeza que este sistema irá mantê-lo fora de negócios ruins e lhe dará uma ótima chance de ganhar lucros no mercado Fx. Uma das coisas agradáveis sobre este sistema é que ele irá dizer-lhe rapidamente se os preços estão em uma fase de balanço para cima ou para baixo e impedi-lo de adivinhar! Ele também permitirá que você decida ser um touro ou um urso e negociar na direção dessa tendência. Existem 3 gráficos envolvidos neste sistema: um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1h e um gráfico de 5min. Há 1 indicador, uma média móvel simples de 60 períodos (60 sma) plotada em cada gráfico. Lá você vai, é tão simples.
Passo 1 - Primeiro pato.
A primeira coisa que precisamos fazer é olhar para o nosso maior cronograma (gráfico de 4 horas) e ver se os preços atuais estão acima ou abaixo dos 60 sma. A partir deste gráfico, podemos ver que o preço atual está abaixo dos 60 sma. Isso nos diz que talvez possamos vender.
Passo 2 - Segundo Pato.
A segunda coisa que precisamos fazer é deslizar para o nosso gráfico de 1 hora. Precisamos ver o preço atual abaixo dos 60 sma neste gráfico também, isso nos dá confirmação.
Importante: se o preço atual estivesse acima dos 60 sma neste gráfico, não poderíamos avançar para a etapa 3.
Passo 3 - Terceiro Pato.
Dos passos 1 e 2, os preços atuais precisam estar abaixo dos 60 sma's em cada gráfico. Estamos agora no gráfico de 5 min e estamos olhando para vender quando o preço cruza abaixo dos 60 sma. Para uma confirmação extra, devemos permitir que os preços baixem a última baixa no gráfico de 5 min. Isso significaria que os preços estarão abaixo dos 60 sma nos 3 intervalos de tempo, portanto, todos os 3 Patos estão alinhados na mesma direção.
Stop-Losses: É aqui que você pode criar esse sistema. Se você é um comerciante de curto prazo, você pode colocar sua perda de parada acima das altas nos 5 minutos ou no gráfico de 1 hora. Se você é mais um comerciante posicional, você pode colocar sua perda de parada acima de uma alta no gráfico de 4 h. Você também pode usar um stop-loss fixo, talvez 25-30 pips ou mais da entrada. Tudo depende do tipo de comerciante que você é, então você decide! Outro "truque" que pode ajudá-lo a preservar o capital, se você vender e os preços voltarem acima dos 5 minutos 60 sma por 10 pips (não é um bom sinal), você pode cortar suas perdas antes da perda de stop-loss. Mas se você é comerciante de longo prazo, isso pode não ser um grande negócio para você.
Alvos: O mesmo novamente, depende do tipo de comerciante que você é, mas o alvo pode ser suporte ou níveis de resistência.
Resumo: O exemplo acima foi realizado quando o gbp / usd estava negociando mais baixo, então, obviamente, nós vendemos - o sistema funciona tão bem para comprar oportunidades, basta procurar que os preços estejam acima dos 60 sma nos 3 intervalos de tempo, começando com o passo 1 novamente. Eu gosto tanto deste sistema porque não tenta adivinhar os movimentos dos mercados e escolher os tops e os fundos. O sistema irá rapidamente dizer-lhe para ser um comprador ou um vendedor. É um bom sistema honesto que tenta seguir os preços. Este sistema funciona melhor nos pares de moedas, como o Eur / Usd e o Gbp / Usd, mas não há nada que o impeça de traçar este sistema em qualquer par, mas, como sabemos, alguns pares agem de forma diferente aos outros. A melhor época que encontrei para negociar este sistema são as sessões europeias e americanas. Tome cuidado para ver o que está acontecendo ao seu redor - novos lançamentos econômicos, feriados etc.
Boa sorte com o sistema de comércio de 3 patos.
PS: Você pode ver os exemplos de gráficos acima mencionados na minha página inicial.
Obrigado pelo sistema, quanto tempo você usou esse sistema?
e sobre o desempenho?
Obrigado pelo sistema, quanto tempo você usou esse sistema?
e sobre o desempenho?
Eu tenho usado esse "sistema" nos últimos anos. Gostaria de chamá-lo de um guia ao invés de um sistema e usá-lo com meu próprio conhecimento de mercado e vê-lo como uma abordagem de senso comum para a observação de preços. É realmente impossível dizer o quanto eu fiz usando, porque eu não uso este sistema sozinho, mas o que posso dizer é que fez uma diferença para o meu P & l de forma positiva. Meu conselho para você seria o comércio de demonstração no mercado ao vivo na maioria dos pares de moedas. Faça o seu próprio, ou seja, stop-loss, enteries, saídas, adicionando aos vencedores etc e veja como isso funciona para você.
Um enorme grosso de gordura AGRADECE.
Capitão Moeda, posso apenas agradecer obrigado obrigado obrigado obrigado obrigado por publicar este indicador.
Ser capaz de ver a relação entre diferentes prazos nunca foi tão fácil. Eu gosto de usar 3 TF sim, 4hr, 1hr e 15min. E sempre tive que dimensionar minhas tabelas e desenhar fibs em 3 gráficos de diferenças, de modo que os outros 2 pareçam o mesmo. Agora está tudo em um gráfico.
Capitão Moeda, posso apenas agradecer obrigado obrigado obrigado obrigado obrigado por publicar este indicador.
Ser capaz de ver a relação entre diferentes prazos nunca foi tão fácil. Eu gosto de usar 3 TF sim, 4hr, 1hr e 15min. E sempre tive que dimensionar minhas tabelas e desenhar fibs em 3 gráficos de diferenças, de modo que os outros 2 pareçam o mesmo. Agora está tudo em um gráfico.
WOW, obrigado por tomar o tempo para postar!
Capitão Moeda, posso apenas agradecer obrigado obrigado obrigado obrigado obrigado por publicar este indicador.
Ser capaz de ver a relação entre diferentes prazos nunca foi tão fácil. Eu gosto de usar 3 TF sim, 4hr, 1hr e 15min. E sempre tive que dimensionar minhas tabelas e desenhar fibs em 3 gráficos de diferenças, de modo que os outros 2 pareçam o mesmo. Agora está tudo em um gráfico.
Errrrrr. Foi eu quem postou o indicador.
Errrrrr. Foi eu quem postou o indicador Mart.
LOL, sim, todo o crédito é seu, lamento por roubar seu trovão! Achei que Spiritbreezer estava se reportando ao The 3 Ducks Trading System.
Estratégia de Negociação Forex Swing # 1: (1-2-3 Swing Trading System)
Postado por Mangi Madang há 1939 dias.
O 123 sistema de negociação forex é um sistema de negociação forex swing muito simples que muitos comerciantes de swing irão definitivamente achar isso muito mais fácil em comparação com outras estratégias e sistemas de negociação muito mais avançados.
O sistema de negociação 1-2-3 funciona identificando áreas de suporte e resistência formadas à medida que o mercado está sendo exibido e as negociações são inseridas na interrupção desses níveis de suporte ou resistência.
Indicadores: você pode usar 100% de ação de preço ou adicionar alguns indicadores para filtrar seus negócios (por exemplo: MACD)
(a) Coloque uma ordem STELL STOP 1-5 pips abaixo do ponto (2)
(b) Posicionar perda de parada 1-5 pips acima do ponto (3)
(c) Seu objetivo de lucro deve ser colocado em 3 vezes a distância de perda de parada.
(a) Coloque uma ordem BUY STOP 1-5 pips acima do ponto (2)
(b) Perda de parada de lugar 1-5 pips abaixo do ponto (3)
(c) Objetivo de lucro = 3 vezes a distância de perda de parada.
Como gerenciar seus negócios.
As seguintes são algumas técnicas sobre como você pode gerenciar seus negócios com lucro:
Se o seu comércio estiver em lucro pela quantidade arriscada, você pode considerar mover sua perda de parada para o equilíbrio, mesmo se o seu comércio estiver em lucro por mais de 2 vezes a quantia arriscada, mova sua perda de parada para bloquear lucro igual à quantia inicialmente arriscada. Se o seu negócio estiver em lucro pelo montante arriscado, você pode considerar fechar a metade da sua posição de negociação e mover a perda de parada para o break-even, então, o que quer que aconteça, pelo menos você obteve algum lucro ... e deixe o resto da posição para concorrer Veja se isso atinge seu objetivo de lucro.
uma sólida estratégia de negociação de swing baseada em sólidos fundamentos comerciais de suporte e negociação de resistência que é simples de entender e implementar por iniciantes. quando o suporte ou os níveis de resistência são quebrados em um mercado bem tendência ou em um mercado que está apenas começando em uma nova tendência, o movimento de preços geralmente é explosivo e os objetivos de lucros são atingidos rapidamente. você pode usar apenas medidas de preços para entrar em negociações ou 1 ou 2 indicadores de divisas, especialmente MACD para filtrar suas entradas comerciais.
As distâncias de perda de parada geralmente são grandes e os tamanhos de posição precisam ser calculados para obter seus riscos de negociação para um nível adequado de acordo com seu plano de gerenciamento de risco. O sistema de negociação de swing 1-2-3 funciona mal em um mercado de tendências laterais.
Sistema de Negociação.
Face ao dia armado com um PLANO DE JOGOS Quando se trata de negociar para ganhar a vida, os investidores se dividem em três categorias:
Aqueles que têm um sistema comercial Aqueles que estão desenvolvendo um sistema de comércio Aqueles que nunca acreditaram em utilizar um sistema comercial específico. . . e ainda estão explicando ao seu cônjuge como eles perderam todo o capital comercial.
O objetivo disso, é claro, é enfatizar a importância de enfrentar cada dia de negociação com um plano de jogo e um sistema de negociação. Uma parte muito importante desse plano de jogo envolve ter um sistema de negociação específico ou configuração e, mais importante ainda, uma metodologia de negociação para se candidatar a cada sistema de negociação ou configuração. Sem essa combinação, um comerciante é como um antílope ferido no centro de um orgulho de leão, onde não se trata de "se" o antílope vai ser atacado, mas sim de "quando". Para um comerciante sem sistema comercial, a possibilidade de arruinar não é uma questão de "se". É apenas uma questão de "quando".
Eu uso 8 sistemas de negociação na minha rotina diária de negociação. Um dos mais simples e eficaz é o que eu chamo de sistema de negociação "5 Minute Multi-Pivot Play", que é um sistema de negociação que utilizo nos futuros Dow de tamanho reduzido. Eu também uso um sistema de negociação semelhante para os futuros Emini S & amp; P, Emini Nasdaq e Emini Russell. Por uma questão de simplicidade, vou me concentrar no sistema de comércio Dow mini-sized neste artigo.
A principal vantagem deste sistema de negociação é que é baseado em preços em oposição a um sistema de negociação baseado em indicadores. No momento em que a maioria do software de negociação gera um sinal de compra ou venda, o movimento já está bem encaminhado. Ao seguir esta metodologia baseada em preços, há muitos casos em que eu entro em um comércio antes dos comerciantes do sistema de negociação baseado em indicadores e eu costumo acabar distribuindo minha posição assim como um sinal de compra ou venda está sendo gerado em um estocástico ou outro tipo de sistema de troca do oscilador. Eu segui uma média móvel exponencial de 2, 4 e 13, bem como um RSI de 7 períodos em cada gráfico de 5 minutos. Eu não uso esses sinais; Eu uso isso para ver quando esses softwares de negociação atrasados estão criando sinais de compra e venda, então eu sei quando a "multidão" está pulando.
Antes de analisarmos o uso do sistema de negociação, vejamos os principais componentes:
Primeiro, vamos falar sobre os pivôs: como eles são criados e como os uso. Não há grande mistério ou segredo para os pivôs. Este software comercial está prontamente disponível e existe há muito tempo. Estes são níveis de suporte e resistência calculados pelos comerciantes de piso usando uma fórmula matemática simples. Estes níveis tornaram-se amplamente conhecidos e se deslocaram do chão. Hoje, comerciantes de vários dias estão conscientes deles e tentam usá-los, mas na minha experiência eles estão usando-os incorretamente. Para adicionar à confusão, existem diferentes versões de fórmulas e prazos diferentes que são usados ao calcular pivôs. Então, para começar, vejamos o que eu uso, que é uma das fórmulas de pivô padrão:
Uma vez que o trader do dia tem essa fórmula, os dados-chave que são necessários são o alto, baixo e próximo da sessão anterior. Para o meu próprio dia de negociação, eu gosto de utilizar 24 horas de dados e, portanto, uso a sessão de 24 horas das 16h15 a 14h15 a leste do leste. Uma vez que eu obtenho este alto / baixo / fechado, eu os conecto em uma planilha do Excel com as fórmulas listadas acima. Esta informação gera 7 níveis importantes para o próximo dia de negociação: um pivô central, depois 3 níveis acima (R1, R2 e R3) e 3 níveis abaixo (S1, S2 e S3). O pivô central tem o maior peso dos 7 níveis. Além desses níveis diários, também utilizo níveis semanais (calculados usando o alto / baixo / fim da semana anterior) e os níveis mensais (calculados usando o alto / baixo / próximo do mês anterior). Nos dias em que a ação é volátil, criando uma faixa de negociação de mais de 150 pontos no Dow de tamanho reduzido ou 15 pontos no emini S & amp; P, também utilizarei os "pontos médios". Estes são literalmente o ponto intermediário entre cada um dos níveis de pivô diários. Uma vez que os pivôs são criados e desenhados, eles se assemelham ao gráfico na Figura 1.
A Figura 1 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho da CBOT com os correspondentes níveis de rolamento diário, semanal e mensal.
É raro quando um índice de ações atinge seus níveis R3 ou S3, pois esse é o extremo do intervalo. Isso é importante para saber porque, se um mercado se reúne em R2 ou se vende para o S2, isso geralmente acaba sendo o alto morto ou o baixo morto do dia. Este conhecimento ajudará a temperar as emoções de um comerciante e mantê-los no caminho certo para seguir este sistema comercial.
Dito isto, vamos dar uma olhada nas minhas regras para o meu sistema comercial ao negociar os pivôs.
Metodologia básica da estratégia Multi-Pivot:
1) Procuro negociações contra os pivôs. Meus negócios ideais são desvios contra esses níveis. Se estamos reagindo a um nível de pivô, então eu já estou comprando e estou procurando por uma saída, ou estou plano e estou olhando para iniciar uma nova posição curta.
Por exemplo, os mercados se reúnem para um nível diário, e eu curto o movimento. Ou um mercado vende para um nível diário, e eu compro o movimento. Não espero as médias móveis ou o RSI para confirmar a ação. Em vez disso, eu configurei as ordens com base na ação de preço. Idealmente, recebo confirmação do MA pelo menos 20-30 minutos após eu colocar o comércio, se não antes. Na verdade, o comerciante pode trocar este sistema sem as confirmações do MA "Eu só gostaria de vê-los entrar na minha direção depois de estar no comércio. Eu sei que é quando a maioria dos comerciantes estão agora entrando no comércio" muito tarde !
Na sexta-feira, 16 de janeiro, a ação do preço no gráfico está mostrando 3 configurações de sistema de negociação.
À medida que os mercados se reúnem para o ponto médio perto de 10565, estabeleci um curto, com o meu alvo sendo o pivô diário que está sentado abaixo em 10529, "mais 3 pontos" - algo sobre o qual falarei na minha próxima regra do sistema comercial. Em um movimento para o pivô, eu fechar o meu curto, e acabar indo muito, com o meu alvo sendo o ponto médio. Depois de atingir o meio do ponto, eu fechar o meu longo, e reverter e ficar curto, com o meu alvo sendo o pivô diário mais uma vez.
Agora que temos a idéia básica, vamos passar por pontos de entrada e paradas.
2) Eu entro e saio de negociações colocando ordens limitadas ou comprando paradas / paradas de venda + ou - 3 pontos do software de negociação de vários níveis de pivô.
As ordens são + 3 ou -3 pontos dependendo do lado do pivô no qual o mercado está sendo comercializado. A idéia é ser "primeiro na fila". Por exemplo, se um dos níveis for 10500 e estamos reagindo a esse nível e eu já estou comprando, irei colocar uma ordem de venda para sair desse nível -3 pontos, que é 10497. Se o mercado caiu para um pivô em 10400 e eu sou curto, então meu alvo é o pivô + 3 pontos, ou 10403. Eu uso este +/- 3 pontos para entradas, paradas e alvos. A idéia é estar "na frente do pivô" e ser o primeiro a entrar para entrar ou sair. Nos dias em que eu estou usando o "ponto médio" entre os níveis diários, eu apenas uso o nível de preço médio real para comprar e vender contra os pontos médios (em vez de + ou - 3 pontos).
3) A minha parada inicial é quase sempre 20 pontos, nunca menos do que isso.
Se eu colocar um dia de comércio e está perto das altas ou baixas noturnas, diga 25 pontos de distância, então vou usar esse nível como minha parada. 95% do tempo, no entanto, é apenas uma parada de 20 pontos. Não arrumei agressivamente minhas paradas neste sistema comercial.
O sistema de negociação da Figura 3 mostra os níveis de entrada com as paradas correspondentes no local.
Quando cheguei no meu short no ponto intermediário 10565, imediatamente coloquei uma parada de 20 pontos em 10585. Um longo no nível semanal 10532 + 3 em 10535 significaria que o comerciante colocasse uma parada imediata de 20 pontos em 10515. A parada está baseada no nível de entrada do comerciante, não no nível do pivô.
Eu não sou um grande fã de paradas agressivas em um sistema comercial. No entanto, se chegarmos perto do meu alvo, geralmente dentro de 5 pontos, vou mudar a minha parada para o próximo nível + ou - 3 pontos "do outro lado". Isso significa que se eu for longo, eu traria a minha parada para o pivô anterior - 3 pontos, o que configuraria um "ponto de equilíbrio" de 6 ".
Aqui temos o nosso 20 paragem original da nossa longa entrada em declínio para o pivô semanal + 3 pontos. Quando o mercado obtém dentro de 5 pontos do meu alvo, subo a parada até o mesmo pivô que usei como meu nível de entrada e subtrai 3 pontos. Neste caso do sistema comercial, o pivô de entrada era a linha pontilhada verde, que é um dos níveis semanais. Então, a minha parada é 3 pontos abaixo desse nível, que é 6 pontos abaixo da minha entrada (desde a minha entrada foi o pivô semanal + 3 pontos). 4) Depois de 2 perdedores seguidos, desisti para o dia.
Isso parece uma regra simples, mas é extremamente importante. Toda a idéia deste sistema comercial é manter as perdas do comerciante pequenas para que ele possa viver para lutar outro dia. Com este sistema de negociação, se os dois primeiros negócios do dia do comerciante são perdedores, então ele está abaixo de 40 pontos, ou US $ 200 por contrato negociado. Isso é bastante razoável e impedirá que um comerciante tenha um dia de assassinato assassino onde as emoções correm desenfreadas, causando overtrading.
5) Com este sistema de negociação, troco 1 contrato por cada $ 12,500 na minha conta. Para contas que administro, troco 1 contrato por cada $ 25,000 na conta.
Tecnicamente, o comerciante poderia usar regras de margem muito agressivas e negociar 10 contratos por cada $ 10.000 que ele possuía. O problema com isso é, se ele tiver dois perdedores seguidos, ele perdeu apenas US $ 2.000, ou 20% de sua conta em um dia. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 12.500 equivale a uma perda de patrimônio líquido de -1,6%. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 25.000 equivale a uma perda de equidade de -0,08%. Toda a chave para negociação de futuros on-line é a gestão de balanços de capital. Se um comerciante perder 20%, então ele deve fazer 25% para voltar ao ponto de equilíbrio. Um dos maiores erros que eu vejo novos comerciantes é duplicar ou triplicar em relação ao seu plano original. Os motivos são todos baseados em emoções, e tudo o que significa é que a conta de um comerciante é agora um desastre à espera de acontecer. Um comerciante pode estar certo 5 vezes seguidas, mas se ele continuar a piramide e adicionar contratos, ele só tem que estar errado uma vez que sofre uma enorme perda. Decida quantos contratos negociar e manter esse sistema comercial em todos e cada comércio!
6) Ignore novas configurações do sistema de negociação entre as 12:00 da manhã e as 2:00 p. m. ET.
Se eu estiver em uma troca, eu vou ficar dentro dela e manter meus parâmetros. No entanto, se eu for plano em direção a esse período, não iniciarei novas negociações. Por quê? Esta é a zona morta do dia. As instituições são negociadas até depois das 2:00 p. m. ET porque não há volume suficiente para lidar com suas encomendas durante a tarde. A ação de preço resultante é agitada, e as únicas pessoas que se beneficiam disso são intermediárias, como os comerciantes sobrecarregaram suas contas, devolvendo todos os lucros que fizeram pela manhã. Neste sistema de negociação, encontrei uma das melhores maneiras de melhorar a lucratividade de uma pessoa é não permitir que elas troquem durante esse período do dia.
Esses são os sistemas de negociação e as regras que eu sigo. O que é bom sobre este sistema de comércio é que o comerciante não tem que assisti-lo muito de perto, uma vez que ele está em uma posição. Não sou um trailer agressivo de paradas. Eu gosto de entrar em uma posição, definir meus parâmetros, e depois me concentrar em outras coisas. Dependendo da situação de trabalho do comerciante, ele poderia fazer isso no escritório, especialmente na Costa Oeste. Ele poderia definir alertas para os níveis-chave, e depois quando os mercados.
